Gestion ALM

Ces dernières années, Afi est devenue le consultant de référence en matière de conseil et de conseil en matière de gestion des risques de bilan structurel ou de gestion des actifs et des passifs (Gestion de l'actif et du passif) dans le secteur bancaire espagnol.

Notre offre s'articule actuellement autour des quatre éléments qui permettent à nos clients de mettre en œuvre une gestion, une évaluation et un contrôle complets et intégrés du risque d'intérêt, de liquidité ou de change :

• Procédures de gestion de l'ALM
• Bilan mondial et modèles spécifiques de comportement des clients
• Technologies pour améliorer la gestion de l'information (ALM)
• Propre solution ALM (QALM).

Tout cela pour répondre aux exigences réglementaires les plus strictes, aux nouveaux besoins de gestion dans un environnement économique et financier inconnu, ou aux attentes croissantes en matière de supervision. En ce qui concerne les procédures, nous proposons un conseils sur l'organisation et les comités, les politiques, les stratégies d'action et les procédures de contrôle, ainsi que dans définition d'indicateurs et de méthodologies d'évaluation, de limites ou d'informations internes ou des informations pour conformité aux exigences réglementaires et de surveillance.

Si notre offre en matière de procédures est liée à la plus ancienne participation d'Afi aux comités d'actif et de passif de nombre de nos clients, notre offre en modèles s'est enrichie ces dernières années parallèlement à la déploiement d'outils ALM plus puissants et les exigences accrues des régulateurs et des superviseurs, en particulier pour les entités importantes, afin d'améliorer la connaissance des comportement du bilan dans différents scénarios de taux d'intérêt et de taux de change. Notre développement dans le domaine des modèles a permis à Afi de devenir aujourd'hui le consultant de référence, tant dans la modélisation des bilans mondiaux que dans la modélisation spécifique du comportement des clients afin de renforcer les modèles de gestion d'actifs et de passifs. L'estimation de la durée des dépôts à vue, l'amortissement anticipé des prêts hypothécaires ou l'annulation avant échéance des dépôts à terme font partie des modèles comportementaux dans lesquels Afi possède actuellement des connaissances approfondies et une expérience avérée, tant dans des entités importantes que dans des entités moins importantes.

Solution QALM

Pour répondre aux besoins d'outils ALM plus puissants et à l'augmentation des exigences réglementaires et de supervision, il est essentiel de disposer et de gérer des informations plus granulaires avec un nombre beaucoup plus important d'attributs ou de variables, afin de pouvoir développer des modèles de bilan et des modèles de comportement des clients de manière fiable et avec la traçabilité nécessaire dans la gestion de ces informations. Chez Afi, nous disposons d'une équipe de professionnels dédiée à soutenir les institutions financières dans le travail de extraction des informations nécessaires, à la construction de bases de données pour soutenir la gestion du risque d'intérêt ou de liquidité et l'élaboration de rapports de gestion ou réglementaires avec des technologies de traitement de l'information plus agiles et plus efficaces.

Sur la base de notre connaissance approfondie des procédures, des modèles et des technologies visant à améliorer la gestion des informations ALM, le développement de notre propre solution ALM est devenu un objectif pour compléter notre conseil en ALM. Sous la direction de Fernando Granero et en collaboration avec Quantitative Risk Research, Afi a développé un outil de gestion de l'ALM, Solution QALM, capable de générer des projections selon plusieurs scénarios de manière efficace et efficiente. L'une de ses principales vertus est la capacité à exécuter tous les calculs de la manière la plus granulaire (contrat, transaction ou transaction) avec les meilleurs rendements et les délais d'exécution les plus courts, offrant des rendements impossibles à battre par d'autres applications du marché.

Ses caractéristiques incluent :

• La gestion des données de la part de l'outil est très flexible, ce qui permet de l'adapter à différents formats d'entrée ; en outre, pour les utilisateurs, il existe des contrôles de validation qui permettent de maintenir une qualité élevée des données, tout en conservant leur agilité et leur facilité d'utilisation.
• Application intuitive et très facile à utiliser, soutenue par un manuel d'utilisation complet et des manuels de processus qui facilitent le travail quotidien de ses utilisateurs.
• Un outil multi-entités, qui permet de travailler avec plusieurs équilibres et scénarios indépendants et propose la gestion d'utilisateurs ayant des profils ou des rôles différents.
• Outil moderne, repensé de zéro dans tous ses aspects, capable de faire face à tous les scénarios de marché tels que les taux d'intérêt négatifs et les nouvelles exigences réglementaires des modèles de comportement des clients.

À l'heure actuelle, PAUME est l'application ALM la plus largement déployée dans la péninsule ibérique ces dernières années, devenant une référence avec plus de 25 implémentations, tant dans des entités importantes que moins importantes. Le succès de notre solution sur notre marché de référence lui a permis de démarrer sa commercialisation en Europe, en Amérique latine et en Afrique.