Consultoría financiera y de riesgos

Apoyamos la incorporación de la normativa prudencial, de recuperación y resolución de entidades de crédito o de información financiera (NIIF) aportando valor y adaptación a cada entidad, no meramente cumplimiento, tanto para el sector bancario como para el asegurador, así como la adaptación a las prácticas supervisoras, incluyendo gobierno corporativo, idoneidad, autorizaciones y licencias, y gestión de relaciones con supervisores.

Dirigida a identificar, evaluar y proponer impactos financieros positivos en la generación de valor en ámbitos como la optimización del margen y las comisiones o la suficiencia de provisiones; la identificación de las fuentes potenciales de valor, la modelización del comportamiento de clientes o el valor actual del cliente a través de modelos de ciclo de vida (life time value); el fortalecimiento de las actividades de control y gestión de riesgos financieros, no financieros o transversales (y la estructura de las tres líneas de defensa); la mejora de los procesos de presupuestación y planificación; la adaptación y potenciación de pruebas de resistencia internas o supervisoras; el desarrollo de diferentes modelos de gestión (fijación de tipos de interés, contabilidad analítica o imputación de costes); o la optimización de procesos a través de automatización o robotización. Todo ello aplicando métodos financieros o econométricos, apoyados tanto en metodologías tradicionales como en el uso de la inteligencia artificial.

Además contamos con dos soluciones digitales, Afi MIS y Sinapsis. Herramientas de valoración de instrumentos complejos y medición de riesgo de mercado.

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Construimos, validamos y auditamos modelos para la gestión del riesgo de crédito tanto para la estimación de los parámetros para modelos de capital (exposición, probabilidad de incumplimiento o severidad) como para modelos de provisiones o para modelos de rating, scoring, aplicables tanto en banca como en seguros, garantizando su solidez prudencial, de gestión y tecnológica. Asimismo, desarrollamos modelos biométricos de estimación de la probabilidad de incumplimiento para escenarios de ausencia de información formal.

Desarrollamos una consultoría en control y gestión de los riesgos estructurales de balance (interés y liquidez) facilitando la obtención e interpretación de la información regulatoria y de gestión. Construimos, validamos y auditamos modelos comportamentales de clientes a efectos de riesgos estructurales de balance, garantizando su solidez prudencial, de gestión y tecnológica.

Asesoramos en Ley de Distribución de Seguros (IDD), PRIIP, KID y Directiva IORP II, garantizando cumplimiento normativo y optimización de productos de inversión basados en seguros.

Apoyamos en la identificación, medición y valoración de los riesgos climáticos y medioambientales, asociados tanto a los riesgos físicos como a los riesgos de transición. Asimismo, apoyamos a los sectores de banca y seguros en su adaptación de los procesos de gestión del riesgo de crédito y los marcos de apetito al riesgo a la gestión de estos riesgos climáticos y medioambientales. Igualmente apoyamos en la definición y ejecución de la estrategia de sostenibilidad, en la gestión e integración de los riesgos ESG en el modelo de negocio, en los requerimientos regulatorios de reporting, en la taxonomía ambiental, en planes de transición o en el desarrollo de negocio ESG.

Somos facilitadores de operaciones corporativas, fundamentalmente, fusiones y adquisiciones, compras de participaciones significativas, compraventa de carteras de activos performing y non-performing o de activos adjudicados, coordinando y trabajando tanto los aspectos financieros, de due diligence, económicos y de valoración o los aspectos mercantiles y jurídicos. Igualmente, coordinamos y trabajamos los procesos de integración para asegurar la obtención de las economías y sinergias de las operaciones de integración.

También realizamos la valoración de entidades bancarias o de compañías aseguradoras, carteras y pasivos al margen de operaciones corporativas, aplicando métodos para la estimación de su valor razonable o la estabilidad de los fondos de comercio tanto analógicos o por múltiplos como por descuento de flujos, ofreciendo un análisis integral y de valor para la toma de decisiones estratégicas.

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