Test de estrés
Fuente: Cuadernos de Información Económica (CIE), Funcas | 27/09/2023
Durante el pasado mes de enero la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) procedía al lanzamiento de la última edición de su test de estrés. El artículo de Ángel Berges, vicepresidente de Afi, y Jesús Morales, consultor de Afi, describe los resultados de las pruebas realizadas por los supervisores europeo y estadounidense a los bancos significativos, en un contexto de tipos de interés elevados. Se incluye un ejercicio exploratorio en el que se simulan deterioros en las carteras de renta fija relacionados con el repunte en los tipos de interés.
El artículo también detalla la metodología utilizada en las pruebas de resistencia, que ha evolucionado hacia un enfoque bottom up, y se han incorporado parámetros top down para la proyección de ingresos netos por comisiones. Además, se han realizado algunas alteraciones metodológicas relevantes en el ámbito de la generación de márgenes de intereses.
